技术 | 如何设计真正有效的AI交易系统?

大家好,我是Lucy@FinTech社区,今天的文章将分享有效的AI交易系统的设计思路。欢迎添加以下微信,加入IT社群,提认知,攒人脉,求职招聘!

 

 

AI智能交易系统是由智能交易执行系统、风险控制系统和多套交易辅助系统组成。一套交易系统是非常综合的工程,而运用AI更是最近的趋势。

 

如何设计一个真正有效的AI交易系统是一个终极问题。授人以鱼不如授人以渔本文中,我们将会给出一些有用的设计思路。

 

 

你需要考虑的第一件事与搭建任何数字产品一样。不要因为人工智能很酷而去做人工智能。

 

首先我们必须从问题开始——人工智能只是一组需要大量数据的更高级的算法——一个可以帮助你解决问题的工具。它并不是可以立马增加收益的灵丹妙药,我们应该想想它如何以及到底是否能够帮助我们解决特定问题,去构建有效的交易系统。

 

普遍的挑战

 

在设计我们的AI系统之前,我们必须考虑以下问题:

 

关于股价走势的预测是没有用的,因为你需要从数千只股票中选择一只在某一天进行交易,并预计未来几天/几周内持续的走势。你得从上千只股票中选中这么一只,所以你做出正确购买决定的几率非常低。

对已经获得大量收益的股票的预测没有帮助,因为即使你可以根据势头再获得一些收益,这很可能只是短线交易,很难管理,隔夜持有的风险很大。

我们需要考虑总体市场状况,在选择股票时,市场状况可能不会影响股价走向,但会在未来几周影响股价。

如何使系统适应不断变化的市场条件,以前习得的模式可能会因为经济环境和季节性的变化而停止工作。

 

体系结构

 

基于我们自己的经验,我们的系统由4个不同的组件组成,每个组件都基于不同的AI模型、逻辑、数据等。截至目前(2021年11月下旬),整个系统尚未完全自动化,需要不时地进行一些人工干预,但我们希望在2022年中期实现真正的自动化。

 

1. 为每日精选生成潜在股票初始列表

 

如何把目标股票从数千个简化?在纽约证券交易所(NYSE)和纳斯达克(NASDAQ)上市的所有股票中我们有很多粗略筛选的潜在股票,我们的服务每天都会扫描潜在股票,并生成多达20支股票的最终名单。这些是高于设定分数阈值的股票。

 

打分系统是我们的一个核心竞争力,它是由以下模块中分布的数百个特征构建而成的:

 

股票个性——根据其参数和未来的空间,判断股票上涨的可能性有多大。该模块使用历史价格走势、技术指标、收益和基本数据。

新闻提要——这个模块是基于NLU(自然语言理解)和情感算法,这些算法可以提取股票行情,并为前一天和上市前的公告打分。只有最近的价格走势符合特定标准的股票才会在该模块中获得更高的分数。

Twitter、Stocktwits和Discord提要——出现的数量变化,更多的曝光和某些关键字会增加股票的最终分数值。

行业和股票类型——该模块从最热门的行业、IPO炒作、资本化的角度分析股票。

 

最终的分数是从以某种方式加权的特征中创建的,分数范围在0-1之间。通过这项服务,我们只取刚好高于我们设置的阈值的股票。同时,这个阈值也将由另一种考虑到市场状况的算法来指导——目前它仍然需要人类的决策,而我们希望之后把他自动化。

 

2. 为选择分配额外数据点的服务,如止损水平、超买区域、风险/回报比率

 

在第一步进入初步列表的股票,通过特征进行评估,这些特征被认为是选择最佳可能的目标区域和止损水平,这里的一些特征与之前的服务中关于股票个性的特征相同。我们将风险/回报设置为1-4的等级,其中4代表最高。3-4被分配给基本面不太强劲或Beta值较高但具有良好潜在机会和相对较大的前进空间的风险小型股。

 

3. 分析股票日内价格走势以选择最终选股

 

该系统的这一部分只考虑价格走势和股票参数,并且只考虑1 - 5分钟间隔内的日内价格走势。这里的目标是,从15-20支股票的列表中,我们设计的服务将最终列表缩小到最多4支股票,但大多数情况下,选择的是2-3支股票。那些拥有最高安全准入门槛和最大后续潜力的股票将被推送到手机应用中作为最终选择。

 

4. 分析投资组合中的股票

 

这项服务会生成投资组合趋势功能中可用的数据。在该功能中,添加到投资组合中的每只股票都会得到评估,用户会得到何时出售的消息。除了止损水平和超买区域可能会随着形势的发展而变化外,我们有另一种算法来对预期的短期价格变化进行分类。最后,一个独立的模块给我们的股票一个从1-4的质量分数。分数越高,长期持有该股的潜力越大。质量评分考虑了基于价格走势、基本面和收益的特征,市场条件也可能会影响质量评分。 

 

最终想法

 

目前我们的系统远非完美,但到目前为止,它已经好到能够产生我们定期公开的不错的收益记录。希望我们在制造它的过程中的经验会对你有所启发和帮助。

 

我们正在努力解决的主要挑战:

 

提高日选股的止损水平——要在健康的风险管理和合理的价格水平之间找到一个合适的平衡点是极其困难的,特别是对于在某些领域受到严重操纵的小盘股

提高市场健康状况的可读性——预测市场状况将如何影响本应持续数周的波动是很复杂的,对于一些市场事件来说甚至是不可能的,但我们需要知道如何在风险增加时保护投资组合

提高投资组合趋势中短期价格运动预测的准确性

改进在投资组合趋势中发现正确的超买区域,以及如何选择正确的锁定利润机会,特别是在超买发生得太快的情况下,以便了解哪些因素会导致股票走高

最后,提高每日选股的胜率和收益,因为这是系统中最重要的元素,需要不断开发。我们正在专门为2022年做准备,因为由于货币政策、通货膨胀、利率、极端高估等因素,它将比今年更加难处理。

 

有没有听说过猴子随机点击买卖订单可以实现50/50的胜率的股市? 这一论点被广泛用于反对试图跑赢市场的算法。但他们没有告诉你的是,事实上,在现实中,当你作为一个交易者需要在特定的时刻做出决定时,对于有经验的交易者来说,要达到50/50都是非常困难的。对于新手交易者,这个比例可以低至20%,而我们的系统平均在70%左右。

 

我们的目标是通过处理有关股票的大数据、专有指标、基本面和复杂的技术分析来利用市场情报,以找出模式,帮助交易员识别即将到来的市场动向,从而转化为有利可图的交易并最大化回报。与此同时,它比目前可用的任何其他平台都更加易于使用。