掌握这个技能,你也可以量化掘金

大家好, 我是Lucy@FinTech社区。FinTech社区是一个拥有50,000+会员的金融科技社群,旨在为金融科技行业赋能,致力于金融科技行业资源共享社群。我曾任职美国顶尖对冲基金akuna capital, 独自组建一支45人交易团队。添加微信:lucylj66,加入社区,攒人脉,提认知,求职招聘!

 

前几天和一位技术前辈聊了很久,内容关乎赚钱和职业选择。其中很多话对我启发非常大,复述一下:

 

1. 本质上做技术的都是手艺人,但代码不会传承,代码只会更新—程序员都是不吃老本的手艺人。

 

2. 程序员的收入相对可观,但把「月薪」变成「时薪」,你会发现所谓赚得多其实是个笑话。这行吃的是青春饭,30岁后的一段日子里,从业者就能感受到了前所未有的压力。

 

3. 我们对新事物的接受程度高,更容易抓住新物种的早期红利;我们「执行力」比普通人强,而执行力在投资中太重要了

 

4. 最好的理财方式,是构建一个「赚钱系统」。搭建好框架后,我们只需花少量的时间做后期维护。这个系统会源源不断地赚取「睡后收入」。

 

回到现实中,回到不确定的2020年,也让我们开始面临生活中落的不确定性。

 

有人说,还好我有存款

 

但事实上不提通货膨胀,单单就每天的油米柴盐就总让你不经意地把钱花出去。

 

还有人说,还好我在国企工作。

 

你可以猜猜今天一家公司有多短命?

 

有一个报告显示,中国的中小企业平均寿命是2.97年。中关村,他们企业的平均寿命是0.9年。世界五百强呢,命会长一点,将近35年。

 

还有人说,我做IT工资高。

 

但现实却是到了30岁,你永远加班不过刚毕业的年轻人。

 

真的是靠山山倒,靠水水流。

 

所以只能靠自己。

 

当你有属于自己的护城河,有自己的赚钱系统时,只需花少量的时间做后期维护,就能让自己不掉队,甚至领先一步。

 

那普通人如何打造这样的「赚钱系统」,为自己的职业和生活赋能焕发第二春呢?

 

这里就要给大家科普现在最赚钱的行业:量化交易。

 

 

1. 2008年金融危机,他们却狂赚10亿

 

2008年11月,在金融危机的凄风苦雨中,一场听证会在美国众议院召开,五个西装革履的金融大鳄毕恭毕敬,接受政客们的轮番质询。

 

这5个人都是美国顶级对冲基金的掌门人,从左到右分别是:

 

1. 量子基金的乔治·索罗斯(George Soros)

2. 文艺复兴的詹姆斯·西蒙斯(James Simons)

3. 保尔森基金的约翰·保尔森(John Paulson)

4. 先驱资本的菲利普·法尔科(Philip Falcone)

5. 城堡投资的肯·格里芬(Ken Griffin)。

 

五个人的共同点是都在金融危机里赚了超过10亿美元。

 

十二年过去了,这5位金融大鳄仍然活跃在投资一线。

 

并且在2020年这次新冠危机中,他们业绩却有了明显的分化:

 

1. 投资亏损

 

索罗斯、保尔森和法尔科均遭受了不同程度的损失;

 

2. 高达 29% 的回报

 

但西蒙斯的旗舰基金Medallion今年回报高达29%,而格里芬的旗舰基金Wellington也基本没有亏损,顺利躲过股灾。

 

为什么都是顶级对冲基金掌门人,今年的投资回报却表现截然不同?

 

因为索罗斯、保尔森和法尔科均是擅长主动投资。

 

而西蒙斯和格里芬则都是从事量化投资。

 

在动荡的市场环境下,这是他们业绩分野的重要原因。

 

与主动投资策略不同,量化交易策略(Quantitative Trading Strategies)不依赖于个人判断,而是通过复杂的数学模型来预测投资标的未来价格。

 

经过30多年的发展,量化基金已经逐渐跻身到美国投资市场的主流,而顶尖的量化机构,也都形成了自己鲜明的特色。

 

顶级大佬靠着量化交易,狂赚10亿美元,躲过一次又一次的全球危机。

 

而量化交易同样适合我们普通人,来打造这样的赚钱系统。

 

 

2. 量化交易:金融领域最火的职业之一

 

 

你想同时交易 1000 支股票吗?

 

量化交易就是帮助你利用各种计算机数学模型交易上千只股票。

 

简单的说:写程序帮你做投资决定。

 

专业的说:量化交易是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。

 

业界流传在金融都市纽约,“码农”(Software Engineer)只能算是二等公民,而“矿工“(Quant)才是宇宙的中心。

 

作为金融,数学,和编程的交叉学科,量化交易无疑是现下金融领域最火的职业之一。

 

机构早些年都是人工选择股,但人的精力毕竟有限,3000多只股票,靠人根本盯不过来,而且,是人都有情绪,大跌时候不敢买,涨的时候舍不得卖,恐惧、贪婪这些人性的弱点,往往让交易者错过最佳的买卖点。

 

所以大部分机构现在都启用计算机替代人工,用Python写好策略后辅助交易,只要策略牛逼,躺赚功力大为增长。

 

 

全球TOP投行高盛3.6万员工,当前已经有9000是程序员。即便传统交易员,也越来越多使用程序辅助交易。

 

量化交易报酬方面非常具有吸引力,上海量化研究员的工资收入水平,平均月收入达到了2.5万。

 

 

国内的量化浪潮是从 2010 年 3 月说起,国内大佬开始群雄逐鹿,巅峰时期规模过百亿。

 

国内量化交易早期时期,市场上流传着无数传说:

 

1. 刚毕业的大学生写出的量化模型,3年能赚5000倍;

 

2. 基金经理死活不肯对外募资,生怕泄露了自己的惊人业绩;

 

3. 看开盘前30分钟股指走势,涨就买,跌就卖,收益照样可观……

 

这样简单追涨杀跌的策略能够横行,本质在于相信价格的上涨和下跌具有持续性,这在海外已经被总结为动量策略。

 

但国内量化刚刚起步,大多数人还不懂如何运用,这就给真正懂行的人带来了机会。

 

随着越来越多的投资者和企业对量化投资产生兴趣,市场对于量化交易员的需求越来越旺盛。

 

 

3. 如何学习量化交易

 

世界在发展,如果不懂互联网,就等于被时代抛弃。

 

不管你是程序员想转行,还是学生想入门互联网。

 

你或许也想谋求一份量化交易相关的工作,但又觉得量化交易很神秘,不知道从何学起。

 

首先我们一定要知道做量化投资的两个基础:

 

1. Python 基础

2. 金融知识基础

 

你的基础知识掌握多少,决定了你未来在编程行业的高度。

 

那没有这两个基础的同学如何入门量化投资?

 

这里就给大家推荐 FinTech 社区出品的【5天量化有道体验营】,5天带你从0到1入门量化交易。

 

FinTech社区是一个拥有50,000+会员的金融科技社群,社区宗旨只有一个:助力你百万年薪。

 

 

仅需一杯星巴克的价格,即可获得:

  • 名师授课,系统学习量化投资入门知识和理论
  • 实战训练,完整的量化策略研发流程和基本技能
  • 实战应用策略讲解,掌握程序化交易真谛

 

该体验营适合人群:

  • 无任何基础,但希望系统学习投资知识的人士
  • 有 IT 基础的金融人员
  • IT、金融相关专业的学生
  • 投资者
  • 交易员
  • 风控员

 

在体验营中你能学到什么?

 

 

1. 帮助大家系统的学习量化投资入门知识和理论

2. 教会大家完整的量化策略研发流程和基本技能

3. 实战应用的策略讲解,真正掌握程序化交易真谛

4. 实时点评市场热点事件,增强市场敏感度

 

该体验营的特色是什么?

 

No.1 国内顶尖实战导师授课:

  • 主讲人Frank
  • 6年量化交易从业者
  • CFA FRM持证人
  • 哥伦比亚大学硕士
  • 华尔街、芝加哥顶尖量化交易公司从业经历
  • 国内衍生品金融机构总经理

 

No.2 专业导师+教研团队设计体系化课程:

  • 第一天视频课:《为什么要学习量化投资交易》
  • 第二天视频课:《量化投资策略都有哪些分类》
  • 第三天视频课:《如何研发一个新的量化策略》
  • 第四天视频课: 《如何评价一个量化策略》
  • 第五天视频课:《如何系统的学习量化交易》

 

No.3 360°教学服务让你更轻松:

  • 课程作业+专业点评
  • 助教24小时答疑+督学
  • 高质量学习社群,结识更多优秀人才
  • 线上学习,时间自由

 

在上周的第一期体验营中,社群的氛围非常的好,大家一起准时上课的学习氛围,一起交易有道。

体验营只有线上学习课程吗?当然不是!

体验营开营活动上, 我们会让每个学员都准备一份自我介绍, 按照如下格式进行自我介绍。

 

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【昵称】
【城市】
【公司&职位】/【学校&专业】
【自我介绍】
【核心诉求】
【可合作】
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有公司CEO、海外留学生、国内大厂程序员等等,一群非常优秀的学员。

 

(学员相互自我介绍)

 

我们FinTech社区想帮助每一个报名这次课程的人认识另外500位同样报名的人, 对量化交易有兴趣, 希望通过量化交易赚钱的人, 大家一起量化有道!

 

最重要的是该训练营的价格仅需 39 元,一杯咖啡钱换来量化投资入门知识。

 

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