【专访】“跑毒”回国的quant现在过得如何?

大家好, 我是Lucy@FinTech社区。

今天采访的X, 本硕毕业于国外top大学,2020应届生在疫情下回国求职,通过FinTech社区在1个月内找到工作,目前就职于量化对冲基金,担任量化研究员一职。值得一提的是,X 入职半年不到就要实盘交易啦!下面来看一下他的分享吧。

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Q: FinTech社区

A: X,硕士毕业,国外top大学
 

 

Q:为什么会对量化行业感兴趣?

A:最早其实是抱着试试看的想法。这个行业跟数据紧密相关,我又很喜欢科研,但是纯科研的反馈实在太慢了,比如一个技术研究可能要等上三五年才能看到结果。但是量化这个行业反馈就很快,你的策略会立即体现在收益上,会很有成就感。
 

Q:最早什么时候接触量化交易的?

A:17年选研究生专业的时候,当时觉得和我的个人能力非常契合。而且我之前在google做软件开发实习的时候做的就是quant developer,研究的是偏底层的量化交易系统,给研究员提供support。
 

Q:为什么在去年疫情最严重期间选择回国?

A:

  1. 疫情情况遥遥无期看不到头,还有就是暴乱的事件频发;
  2. 美国公司招聘流程过长、过于繁琐;
  3. 国外量化对冲基金的收益率近年明显普遍下降,美股还不如纯做多,总体已经处于内卷状态了,但国内量化市场还处于初级发展阶段,有很大发展空间,比如机器学习还没被大规模使用,在国外机器学习都被用烂了。
     

Q:跟我们分享一些你在美国留学时候的收获吧~

A:最可贵的还是找到了自己喜欢做的事情。

 

Q:你当时是怎么准备量化行业面试的?

A:梳理所学知识;自我分析,找到自己擅长什么 ;面试要紧跟时代潮流,了解公司目前发展需要什么,侧重点在哪,有针对性地去准备会比较好

 

Q:量化行业给你带来的最大收获是什么?

A:认识了一群很有意思的同事,他们基本都是清华北大的,大家相处起来很舒服,聊的东西、想法三观都比较一致。

同时也发挥了自己的价值,从刚进公司到现在一步一步成长,下个月就要上手实盘了
 

Q:这个行业给你带来的最大的挑战是什么?

A:量化行业感觉就像是看着后视镜开车,你永远不知道前面的路是什么样子的,只知道后面的路是什么样子的。这样就会造成很大的一种随机性。

所以这个行业就是要对自己的模型足够谨慎,得时刻有心理准备,要知道你做的东西很有可能会失败。

也就是说在这个行业里你很容易走上一个岔路,要能承担风险,承担一个心理落差。

我感觉很多理工科同学在这块的心理准备都是不足的,自己觉得风险管理得特别好,但其实不是。好比亏钱的时候对我打击比较大 ,就会想去干点什么,但其实我们这行最怕的就是你去干点什么,打乱原本的计划。所以需要保持专注。

 

Q:那你是如何调整自己的心态呢?

A:

  1. 谨慎。毕竟是自己研究出来的策略,要交给前线交易员去盯盘的,得加倍小心。
  2. 集思广益。和更有经验的研究员去交流去请教我这个策略有什么问题。他们以往的经验就会给我一些启示和建议。
  3. 和交易员走得要近一点。就好比我们是武器制造者,他们是使用者,有什么问题必须要及时沟通解决。

 

Q:你觉得什么样的人适合量化行业?从事这个行业需要什么硬性要求和软性要求?

A:

hardskill:专业方面,数学物理计算机统计至少要有一个特别强,像我自己本身是开发出身+数学,如果不喜欢编程的同学,进这行会很痛苦的 。因为如果只有数学好,光靠脑子,是处理不完这些数据的。所以数理知识要非常扎实,同时coding是hardskill。

softskill

  1. 沟通能力:平时有很多团队合作,封闭自己、活在自己的世界里是不行的。
  2. 坚韧:干这行要想一步登天的话是不可能的,需要耐心,不断优化策略。
  3. 时间管理能力:平时可能同时要跑好几个项目,时间管理要好。

 

Q:如果身边有朋友想进入这个行业,你能提供什么方面的帮助吗?

A:最重要的还是你喜不喜欢这个行业,对行业了解程度有多高。不可以说量化很酷就想进这个行业,或者说可以赚很多钱,也是不行的,很多行业都可以赚很多钱。
 

Q:学校之外,平时会怎么补充知识,可以给大家分享一些渠道吗?

A:一方面是上COURSERA课程,另外平时也会看很多paper。我自己会有在本子上随手记一些问题的习惯,之后再去查一下资料来解决。

 

Q:跟我们分享一下 Quant 的一天吧!

A:每天还是非常规律的,上班之后先看昨晚的程序跑的结果。因为我们每天晚上都会跑研究策略,第二天早上知道结果,然后要整理结果到excel 给 mentor 和老板展示。通常他们会给一些建议,明确下一步方向。然后就是部署新的研究方向,打磨之前的策略以及研究新的技术。到了晚上再跑研究策略。

 

Q:工作之外会做什么(爱好)?

A:冬天滑雪,夏天高尔夫。这行还是比较需要调整自己的心情,很多同事下班后都很累,还是希望大家打起精神来呀~

 

Q:FinTech 社区给你提供了什么帮助?

A:作为应届生求职,万事开头难。我在美国的时候,接触到了FinTech 社区。当时他们给我详细介绍了国内就业市场情况,也推荐了很多很好的公司,并且系统管理面试流程和时间 。通过FinTech社区我在1个月内就找到工作了。

 

Q:为什么只考虑私募?

A:我是一个喜欢挑战的人,了解到私募这里挑战大,所以就优先考虑了。而且我在选择工作机会的时候非常看重老板和公司文化。现在的老板和公司文化氛围就非常好,每天都很开心!如果想加入的话,强烈推荐~


 

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