来自顶级量化交易员的建议

大家好, 我是Lucy@FinTech社区。

今天为大家带来来自顶级量化交易员的建议,希望对你有所帮助!

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你是一位有抱负的Quant。你已经准备好:笔记本电脑、Python、基本数据、指标,左手握着“Security Analysis”,右手拿着“Options, Futures & Other Derivatives”。

你觉得你拥有开阔的视野,充满希望和梦想,而且数学和编程技能也很在行,所有这些让你觉得可以在证券市场大展身手。

可以肯定地说,强大的量化背景是进行alpha交易的强大工具

但是如果你是一名独立量化交易者,仅仅拥有良好的技术技能可能无法让你达成你想要的发财的目标和梦想。

 

我自己有三条铁规,这三条可能对你也有用:

1. 不要走捷径。

没有好的策略不交易。如果你不能设计出可靠的策略,并且策略的获利可能性不大,就不要满足于你所认为的是最佳策略。

2. 你的行动和决策必须经得住统计上严格验证。

永远不要相信样本中的测试和偏爱有很好推泛化结果的策略。不要让过拟合蒙蔽你,而让你经受损失。

3. 屏蔽权威财经新闻以及卖方推荐和建议。

如果他们的交易信号或建议是高质量的,他们要么自己使用它,要么就收取一定费用,没有免费的午餐。

 

磨刀不误砍柴工

在尝试建立策略之前,先准备好交易基础工具和获取数据的途径。这一点必须强调再强调。准备好所有需要的基础工具,因为你将在所有策略中重复使用这些工具。

如果建设基础架构要花几周到几个月的时间,那就去做。你也不想投身策略开发时,每当要制定策略时,都在为使用什么工具和重写代码而苦苦挣扎。

回测基础架构是你的交易系统的基础。这是任何Quant工具包中必不可少的。通过重新应用现有的库(例如Backtrader)并对其进行微妙的调整,你可以非常轻松地构建个性的交易工具。
 

三省吾身

确保始终信任自己,但同时不要信任自己。

这似乎听起来很矛盾?我的意思是,你需要让想法的产生源于你的大脑,而不是随意的外人试图以某种方式为你提供错误的信息或从中获利。

但是同时,不要相信自己。总是问自己,我在这项分析中是否有偏见?我的行动是立足于现实,还是我在舒适区并告诉自己这种策略是完美无缺的?

 

变则通,通则达

不要局限于特定的市场或特定的资产类别。这很重要。要学会变通,乐于学习以前从未交易过的市场或资产类别。

但是令人惊讶和失望的是,很多人给自己贴标签,把自己局限在一个圈子内。这无可厚非,因为一旦我们掌握了某些知识,我们就会感到舒适。但是想象一下,如果你拒绝探索新的机会,将会错过很多难以置信的机会。如果制胜策略已经失效,那就立刻止损。

想象一下,早期的期权定价套利者是否能保持与今天相同的策略。这些早期基金中有许多同比增长超过20%。如果他们今天采用相同的策略,他们可能不会赚一分钱。

许多交易者能积极适应市场并发现新的机会。他们在任何市场上制定策略和发现低效率的能力是他们持续成功的保证。
 

一句话

最后,送在证券市场要大展身手的你一句话:

打造自己的世界观,坚持自己的过程,提出独特的想法!