在算法交易中最应避免的10个错误

大家好, 我是Lucy@FinTech社区。

本文总结了算法交易中经常犯的10个错误,希望能帮助大家减少错误和非理性行为,节省大量资金。

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算法交易与个体自由交易相比具有许多优势的交易方式。其中最重要的是,所有订单均由计算机执行,交易员无需时刻盯着市场走势。

对于许多交易者而言,如果可以最大程度地减少错误和非理性行为,将节省大量资金。

但是,让计算机交易并非没有风险。下面总结了算法交易中经常犯的10个错误。新手应该极力避免,老手也应温故知新,避免因为轻视而犯下低级错误蒙受损失!
 

 

一、对意外事件没有做预案

 

在交易中,一切都会发生。

比如Internet连接可能会断开,服务器可能会崩溃,并且整个交换可能会遇到技术问题。

尽管这类事件发生的概率较低,但不为0!这就是为什么需要为所有可能的意外做好准备。不要冒险承受超过你愿意承受的损失,要确保你能承担的风险绝不会超过交易帐户承受的风险!

记住,只要进行了一次黑天鹅交易,那就可能永远无法再次交易!不要让这个错误结束你的交易生涯!


 

二、忽略分析交易日志

 

无论是个体自由交易还是算法自动交易,保留交易日志都非常重要。

算法自动交易,虽然是完全理性的,但是人的情绪并不都通过算法交易被抑制。所以拥有日记可以让你从错误中学习,随着时间的推移成为更好的交易者


 

三、 交易“正确”的东西

 

市场是”有机体“,会随着时间的变化而变化,不断变化的市场会拥有不同的特质。当下”正确“的事物,随时会过时。所以你的算法或模型也应该随市场而变化

事实上,容易得到的和广泛使用的东西通常效果不佳。为了从市场上赚钱,你需要独创并尝试试以前没有人尝试过的东西。

通常,你会发现,与公认的“正确”事物相反的也许才是最好的!


 

四、在回测中不包括滑点和佣金

 

交易新手回测时常犯的一个常见错误是,回测中不包括滑点和佣金。

你会发现很多看起来非常可交易的机会,但是一旦考虑到佣金和滑点,它们就会完全失效!


 

五、 认为“这次不同了”

 

当今世界比以往任何时候都更加和平。但是,当听媒体报道时,很难相信。

交易也是一样。如果你总是因为某些事情使你担心而找借口停止交易,那么你很可能会错过利润而承担损失。

始终遵循你的交易计划,并准备在关键时刻应该做什么。这是避免错误的最简单方法!

这次确实不同,但是也一样!


 

六、过度交易

 

过度交易有很多含义。其中之一就是对交易施加过多的杠杆作用

通过交易过多策略来进行过多交易是另一回事。如果你在单笔交易中放置过多的杠杆或资本,则可能会损失相当大一部分帐户风险。连续经历几次这样的损失,你很快就会退出游戏!


 

七、过度自信

 

在交易中应避免的一个有害错误是过分自信。

一些交易者在首次交易时可能会遇到一些“运气”。有时,这种“运气”可能会使他们过于自信,导致他们承担过多的风险。

谦虚是成功交易的关键!


 

八、 不设定止损

 

交易者犯的一个大错误是,他们没有在交易之前设定止损。

交易者需要止损来管控风险,并且应该在策略级别和交易级别上都设置止损。

如果止损不是交易的一部分,你将会冒有损失太大以至于难以弥补的风险。


 

九、 干扰交易系统

 

人们进行算法交易的主要原因之一是,他们希望排除人类的主观非理性,并用经过测试的算法的客观性代替它。

如果亏损幅度较大,你可能会想进行干预。不要那样做!你的优势在于你的策略,而不在于随意的决策。


 

十、不把自己的交易当成业务

 

想像一下,告诉别人你如何经营一家大企业,却没有平均销售额,库存,最畅销商品的平均价格,大多数顾客光顾的平均时间等记录,大家会觉得你太会编故事了。

像其他业务一样,保留交易数据至关重要,以便你可以了解哪些数据有效、哪些无效。

比如持有的头寸、交易的证券、投入多少杠杆等。对计算机和交易系统的分析仅占你成为成功交易员的小部分。这里最主要的是你的个人参与,通过历史数据你将能够确定自己的交易优势和劣势。

有了这些,你可以最大化前者,同时最小化后者。你可以根据先前的判断合理地做出明智的决定。

它还可以帮助你了解交易角色,从而使你有机会评估为什么,何时以及如何以某种方式进行交易。


 

以上就是算法交易者通常犯的10个错误,不管新手还是老手都应该谨记并应该避免这些错误。交易愉快!

 

 

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