【专访】博士毕业,我是如何进入量化行业?

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本期我们采访了物理博士毕业的L,从物理行业到量化领域,他有着什么样心路历程呢?从业至今,他又有什么样的体会要分享给大家呢?对于想进入量化领域的新朋友,他给出了什么样的建议呢?欢迎收看【Fin-terview】第二期博士毕业,我是如何进入量化行业的

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Q: FinTech社区

A: L, 物理博士毕业,现从事量化行业

 

Q: 你读博的专业是物理,物理和量化应该是差别比较大的吧,为什么会选择进入量化行业呢?

A: 其实在美国那边,物理学毕业的几个出路,金融算是比较火的,就业前景相当不错,薪酬各方面都可以,所以当时就考虑了这个方向。当时也有一些别的尝试,比较了一下,还是选择了量化行业。
 

Q: 这些比较是指,跟同学交流吗?

A: 对,跟同学交流;也对比了中国美国两边可以给的机会,多方权衡吧,最后选择了来做金融。

 

Q: 像你刚才说的,物理学毕业的学生,很多都会进入量化行业,这两个是有什么相关性吗,你觉得有什么联系?

A: 是这样,它们之间的很多专业技能是相通的,量化投资的方法,它是要做大量的数据分析的,包括信息挖掘,这个一般数理背景的人底子会比较好,所以金融业会比较喜欢有这样背景的人。这也是为什么有很多物理数学的硕士博士都进入量化领域。是有先例的,所以我也会把进入量化行业作为自己的一条出路。

 

Q: 那么你是从什么时候开始接触量化的呢?

A: 博士第五年,快毕业的时候。

 

Q: 那一开始接触的时候就对量化感兴趣吗?

A: 是的。一方面是因为自己在数理方面有优势,另一方面也确实对理科的东西感兴趣。当时也考了一个特许金融分析师(CFA)的一个考试。之后就开始金融方面的准备,后面陆陆续续学了编程、数据挖掘、机器学习等等这方面的东西,这些都是在考CFA之后学的。

 

Q: 所以这个历程就是,有数理背景→考虑量化行业→补充金融知识→学习编程?

A: 没毛病。
 

Q: 你刚才说量化行业对你们物理学毕业的学生来说是一个出路,那么你博士的同学,除了量化,还有什么别的行业可以选择的,想知道你当时还对比了哪些行业。

A: 也考虑过IT,这个跟金融很多技能都是相通的,主要就是一些程序嘛,都是对逻辑思维要求比较高的工种,我们理科的人经过这种训练,会在这方面比较有优势,我自己也比较喜欢做一些逻辑严谨的事。
 

Q: IT也算是一个比较热门的行业了,那你当时在选择的时候,有什么决定性的因素让你最终选择了量化行业吗?

A: 我不想只写程序吧,IT的话可能更多的是不断在写程序,当然,后期也会有一些别的东西,但是我是不太想进入一个只跟代码打交道的行业。金融这边就会有一些别的可能性,当然代码还是最重要的。
 

Q: 跟我们分享一下你面试的时候是怎么准备的吧!

A: 首先最重要的是,要把你之前做过的跟行业相关的经历、项目总结好,这个能证明你从事量化的一个专业性,也给人家看你要从事这个行业的诚意吧。
 

Q: 你当时是快毕业的时候学习的嘛,是自学的那些金融知识嘛?

A: 对的,金融知识,还有数据挖掘方面,比如说做过机器学习的一些项目,也参加过一些机器学习的比赛,等等。

 

Q: 那么,你从零基础到可以去找相关的工作,整个过程准备了多久?

A: 我是准备了一年左右。当然,这个是断断续续的,考个CFA也要几个月吧,休息一段时间,再去学习编程的东西。

 

Q: 因为你之前没有实战经验嘛,面试的时候你觉得会受影响吗?

A: 我的建议是,要提早准备,毕业之前先找一个实习,这样子之后找工作是比较保险的。我之前没有实习经历嘛,其实面试的时候是有点劣势的。没有实习等于是没有锻炼过,公司直接招一个全职其实也是有风险的事情,所以一般公司不会倾向去招一个没有实习经验的人,但是没有实习也不等于找不到工作。对于未来想加入量化行业的朋友,我会建议先找个实习做做,对于找工作是加分很多的。

 

Q: 非常有用的建议,那如果他们这么看重经验的话,你觉得你打动他们的点是什么,靠什么说服他们录取你的?

A: 面试表现吧,另外就是你科研的record。因为我的科研成果是行业外也都认可的,他们知道我在哪发过什么期刊;另外还有一些我做过的项目,其实也是有对口的地方的。量化方面的比赛我也有参加过一些。关键是要有一两个你钻得比较深的项目。面试有一些基础题也要准备准备。
 

Q: 进入这个行业之后,对你来说最大的收获是什么?

A: 对这个行业了解更深了,清楚了以后可以往哪走,职业发展道路更明确了。

 

Q: 你会觉得量化可以成为你的终身行业吗?

A: 目前来看是有可做性和挑战性的。

 

Q: 那对你来说最大的挑战是什么呢?

A: 每天都需要去维护整套策略的稳定运行,这个是挺费心的;其次这个行业竞争是比较激烈的,想生存下来本身就是一个挑战。这里的生存,其实是指,如果你止步不前,是一定会被淘汰的。

 

Q: 当你碰到问题的时候是怎么解决的?

A: 变着法子开脑洞,给自己设个deadline之类的。
 

Q: 当你的策略表现不好的时候,你会有挫败的感觉吗?

A: 这个要看本身乐观与否了,你说的这个现象应该是在行业中比较常见的,所以比较乐观、有毅力的人才能在这个行业存活下来。我算是比较乐观的。

 

Q: 除了乐观、有毅力,你觉得性格方面还要具备哪种特质能让人适合从事量化交易?

A: 还要自信。除了性格方面,技能方面也是,你要做好更充分的技能准备,因为工作中会需要你随时调动各种知识来纠察出你的问题。
 

Q: 美国留学带给你最大的收获是什么?

A: 看到外面的世界,学到人家的先进方法,塑造了自己的性格,明确了自己的道路。
 

Q: 你是觉得在去美国前后,你的性格发生了变化吗?

A: 不能说变化吧,其实就是更明白自己想要什么了。
 

Q: 工作之外你会做些什么?

A: 看看书、视频,狼人杀剧本杀;在一个城市中走走看看,了解它的文化,吃点好吃的;也会看看科学界的东西,还是会关注我之前学术专业的一些发展。
 

Q: 除了你刚才说的关注学术动态,平时还会怎么补充额外的知识?

A: 会跟身边的朋友探讨,因为身边其实有很多有专业背景的朋友,各行各业的都有。对,这个也算是在美国留学的一个很大的收获,遇到很多非常优秀的人。

 

Q: 描述一下quant的工作是怎样的~

A: 到公司之后,看看自己跑的东西出了什么结果,思考一下有什么可以改进的,可以做什么风险控制,推动策略上线等等。

 

Q: FinTech社区给你提供了什么样的帮助?

A: 当时是我找Lucy还是她找我来着,具体我忘记了,印象就是非常周到吧,每一轮面试之后都会有一个小的follow-up,每次这个环节Lucy都会跟我聊挺久的,感觉被关怀。要说起FinTech社区给的帮助,就是每次的反馈都非常及时,我有什么问题问Lucy都能很快得到解答,这个积极性还是非常值得赞扬的。


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