【量化交易】如何获取实时交易行情数据?

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今天的文章将为大家介绍量化投资者是如何获取实时行情数据的

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一、行情数据的来源

首先,我们需要先知道行情数据来自哪里?

实时行情数据来自于交易所。国内股票证券交易所就是上海交易所、深圳交易所,期货交易所还有几所。目前大家做量化投资或者量化学习涉及的主要是交易所提供的行情数据。

目前上海、深圳两个交易所提供的行情服务分为 Level1Level2 两种服务。没错,交易所就是这么赚钱。他们作为证券交易平台,同时对交易过程中产生的行情等信息进行收费,此外还有诸多赚钱的项目,妥妥是一个多金的单位。
 

二、level1 与 level 2 行情数据

关于 level1 行情和 level2 行情:

level1 行情又称一档行情或基本行情,字面意义上是指行情报单簿的档位只有一档,即买一价,卖一价。实际应用中一般用来指比较基础的一种行情,只包含最低层次的买卖,成交数据,更新频次也是最低。

Level-2 行情为交易所推出的新一代行情,是在基础行情上增加了增值信息,以更好地满足机构投资者和专业投资者对行情信息的差异化需求level2 行情又称多档行情或者深度行情,可以认为是 level1 行情的升级版,体现在:增加委托信息、增加成交数据、更新频次更快。这种行情一般是要单独收费的。

所以大家平时中通过各类系统或者接口能接触到的是免费行情数据 level1,金融机构进行二级市场分析或者量化投资使用的都是 level 2 数据。交易所会将 level 2 行情数据卖给各大证券公司,满足证券公司自营团队的使用及机构投资客户的需求。同时 Level 2 的价格不算低。

例如机构投资者可以直接购买某大型券商的量化交易平台,将量化服务器直接托管在证券公司机房,服务器直接生产内网对接集中交易平台,相当于直连交易所系统,最快速度获得行情数据。
 

三、量化数据接口推荐

接下来说一下从学习或者练习的角度,有什么推荐的行情数据获取方法。目前常见的金融数据提供商都会有一些行情数据的接口,比如 wind、choise 等等,这些往往都能提供 level 1 与 level 2 数据,但 level 2 数据往往不是免费的。另外,一些量化平台或者框架往往也能获取一些行情数据,这里就不想详细展开了。

Wind 与 choise 的量化数据接口都提供了多种语言版本的接口。这里介绍下 choise。Choise 软件为东方财富公司旗下的金融数据平台,跟 wind 类似,是一款专业的金融数据分析与投资管理软件,致力于为金融机构、学术研究机构和专业投资者提供优质的金融数据及相关服务。

终端内容涵盖股票、固收、基金、商品、外汇、宏观行业等领域,提供 Exce 插件、量化接口、组合管理等应用工具,集信息查询、统计分析、应用于一体,是金融市场参与者的必备工具。

Choise 的数据量化接口包括 linux、windows、Mac 三种开发环境,涉及 c++、python、matlab、C#、R 五种语言。这里推荐较为常用的 c++和 python 语言。
 

见网址:

http://quantapi.eastmoney.com/

 

其中python的接口文档为 :

http://quantapi.eastmoney.com/Manual/Index?from=web&loc=%E6%8E%A5%E5%8F%A3%E9%85%8D%E7%BD%AE&ploc=%E6%8E%A5%E5%8F%A3%E9%85%8D%E7%BD%AE

 

详细的结构体和函数介绍大家可以去手册文档中去看,这里篇幅有限,就不展开讲了。最后附一个获取最近 30 个自然日沪深股票的历史分钟 K 线序列数据的函数
 

from datetime import timedelta, datetime

#请求 300059.SZ 以今天为截止日的最近 7 个自然日的分钟数据

data = c.cmc("300059.SZ", "OPEN,CLOSE,HIGH", (datetime.today()+timedelta(-6)).strftime("%Y-%m-%d"),datetime.today().strftime("%Y-%m-%d"), "IsHistory=1")

 

#输出示例

for i in range(0,len(data.Indicators)):        

    for j in range(0, len(data.Dates)):          

        print "indicator=%s, value=%s" % (data.Indicators[i],   str(data.Data[i][j]))

 

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